Las grandes preguntas que encierran Los Modelos de Riesgo

Para Jorge Castaño, Superintendendente Financiero de Colombia, la gran pregunta, desde un punto de vista técnico, tiene que ver con los modelos de riesgo: “¿La industria y el supervisor están preparados para adoptar modelos internos para calcular el riesgo y las provisiones en las operaciones de crédito?

Realmente para mi esa es la gran pregunta, porque lo que nosotros tenemos son modelos estándar, modelos de referencia que adopta el supervisor, en los que las probabilidades de incumplimiento las determina el supervisor. Pero los estándares internacionales están migrando a que técnicamente operemos con modelos internos, las IFRs están sustentadas básicamente en eso, en que seamos capases de tener modelos internos, seamos capaces de supervisarlos y seamos capaces de gestionarlos; para mi desde el punto de vista técnico esa es la pregunta más importante que tenemos que resolver.

Eso es ya un estándar internacional. Nosotros tenemos una norma muy prudente, muy juiciosa, un modelo basado en pérdida esperada y los estándares internacionales no tienen modelos de pérdida esperada, sino modelos de perdida incurrida y ahora la IFRS9 trae modelos de pérdida esperada. Entonces lo que tenemos que saber muy bien es como el estándar regulatorio es capaz de moverse a reconocer modelos internos que van a darle facilidad y entendimiento a muchos productos y muchos servicios en crédito”.

Y es en este mismo aspecto, de cara a la medición y gestión estratégica del riesgo, en el que Oscar Cabrera presidente Ejecutivo del Banco BBVA, encuentra una de sus mayores preguntas:

La gran pregunta es … ¿Cómo alcanzar el modelo perfecto de originación en el mundo del retail? es decir… ¿Qué tanto impactan las variables macro; ¿Cómo segmentar, cómo diferenciar el impacto de las variables macro de los ciclos de originación? Cuando las cosas se ponen “feas” en el mundo del crédito de particulares, poder inferir que tanto es responsabilidad de los modelos propios o que tanto es el impacto de los ciclos económicos, eso es muy determinante acorde sobre todo con la planeación del ciclo estratégico de pensamiento en relación con el riesgo.

 Diferenciar y entender exactamente cuánto pesó el entorno económico sobre el ciclo de riesgo que tuvimos y cuánto la corrección de un modelo interno, es la gran pregunta de la financiación y la respuesta precisa a eso es la que te orienta en cómo invertir los recursos y en como acelerar el ciclo de crecimiento en el otorgamiento de crédito”.

Y para completar desde la perspectiva pura de la gestión del riesgo, para Santiago Perdomo, ex Presidente del Banco Colpatria, ese camino en encontrar respuestas para avanzar en el mundo de la financiación en Colombia, tiene que ver más con la capacidad de administrar un mayor apetito de riesgo:

 “Digamos que hay dos temas, una falta de información y de educación financiera por parte del mercado, de la población y de los usuarios; y el otro aspecto que falta es que los bancos tengan más ganas a financiar, más apetito al riesgo. Al juntar estos dos mundos, miedo a pedir el crédito por parte de la población y por el otro de lado de los bancos miedo a arriesgarnos un poco más, nos encontramos con que estamos en la zona de confort”.

Respecto a los modelos de riesgo de crédito, para Gian Piero Celia presidente de Serfinansa Compañía de Financiamiento, específicamente la financiación de los No bancarizados y la financiación de los independientes, constituyen dos segmentos que están colmados de desafíos:

“Desde el caso de Serfinansa, estamos construyendo modelos particulares para atender esas personas que esperan tener su primer crédito con el sector financiero. Hoy faltan espacios desde el tema regulatorio que apoyen a las entidades financieras a bancarizar, porque de todos modos hoy esos clientes que aún no están metidos en el torrente financiero, son castigados en su calificación por la normativa, por falta de información, falta de experiencia, falta de modelos más adecuados, y falta de conocimiento del regulador y del supervisor en estos segmentos de riesgo más alto”


Este artìculo hace parte de ¿Cuales son esas preguntas sin responder en el mundo de la financiación en Colombia?