Modelos Innovadores de Capacidad de Pago en Tiempos Cambiantes
Sin duda el Riesgo de Crédito es una de las mayores preocupaciones de los Vicepresidentes y Directores de Riesgos (CRO) de entidades crediticias de todos los tamaños y tipos de cartera, tanto las vigiladas por la SFC, y las no vigiladas, como Fintech, Cooperativas, Cajas de Compensación Familiar y Microfinancieras, entre otras. Así quedó demostrado en el Congreso de Riesgo de Asobancaria que se desarrolló en Cartagena el pasado jueves 16 y viernes 17 de noviembre, en el Hotel Hyatt.
Dentro de los temas relevantes en la Gestión del Riesgo, no podían faltar el tema de moda de sostenibilidad financiera, riesgos ambientales y cambio climático, otros que hicieron su puesta en escena por primera vez, como la Medición y gestión del riesgo de spread de crédito para el libro bancario, y los de siempre como la gestión de los modelos, la medición de la capacidad de pago y las herramientas analíticas en momentos, que como lo explicó el Superfinanciero: "el decrecimiento del crédito real total alcanza el 4.89% y la cartera vencida sigue aumentando".
Es por esto, que dentro de la agenda académica se destacó, por su relevancia y pertinencia la conferencia denominada "Adaptación y Resiliencia Financiera: Modelos Innovadores de Capacidad de Pago en Tiempos Cambiantes" a cargo de Francisco Solano CEO de Mareigua, compañía que a través de un caminar exitoso de 30 años, hoy se consolidad como el primer buró de ingresos y empleo, único en su género en la Región.
La necesidad de más datos para comprender la solvencia crediticia de un solicitante nunca ha sido tan grande y en ese objetivo, el Score de Desempleo juega un papel fundamental al estimar la probabilidad de que una persona siga contando con ingresos (capacidad de pago) para cumplir con el pago del crédito en los próximos 6 meses, más en un país como Colombia en el que, según las cifras del Sistema de Seguridad Social mencionadas por Mareigua en su presentación, el 61% de la población tiene un ingreso menor o igual a 1 SMMLV y el 94% de la población tiene un ingreso menor o igual a 4 SMMLV. Por su parte, del total de cotizantes al SGSS, el 46% equivalente a 7,6m tiene por lo menos 6 meses de pagos continuos.
Como lo explicó Solano en su presentación , los modelos analíticos se ven afectados por factores macroeconómicos, lo que hace que estos se descalibren o pierdan su capacidad de discriminación. Por ejemplo, cambios en las tasas de interés pueden afectar los costos de endeudamiento, la inversión y el consumo; decisiones normativas y legislativas relacionadas con impuestos, gastos y política monetaria pueden tener amplios efectos macroeconómicos. Para empresas que operan internacionalmente, la tasa de cambio puede afectar los ingresos y costos; Crisis políticas o conflictos internacionales pueden tener un impacto profundo en los mercados financieros y la economía en general. Particularmente estamos siendo testigos como las altas tasas de inflación están teniendo efectos importantes en las decisiones de los consumidores y las empresas.
Es por esto, que la importancia de utilizar modelos complementarios radica en su capacidad para llenar vacíos de información o capturar matices que podrían pasarse por alto en un enfoque “tradicional”. Para Francisco Solano, CEO de Mareigua: "al complementar los enfoques convencionales con modelos alternativos, se logra una visión más completa y detallada de la situación. Estos modelos llenan los vacíos de información que pueden existir en los conjuntos de datos tradicionales y ofrecen una perspectiva más profunda al capturar matices o señales que podrían pasarse por alto en un análisis estándar. Esta estrategia permite una evaluación más holística y precisa, permitiendo identificar aspectos específicos que, de otro modo, podrían no haber sido considerados. La combinación de múltiples enfoques garantiza una toma de decisiones más fundamentada y precisa en el ámbito financiero y de riesgo, proporcionando una comprensión más completa de los escenarios y mitigando posibles riesgos pasados por alto".
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